sobota, 6 lipca 2013

Tworzenie własnego systemu transakcyjnego 7: Stop Loss

W dzisiejszym wpisie opiszę metodę zamykania pozycji, która mi osobiście najbardziej odpowiada, czyli za pomocą sztywno ustawionego Stop Lossa.

Sztywno ustawiony Stop Loss jest moją ulubioną metodą zamykania transakcji z dwóch powodów.
1. Używanie tego narzędzia pozwala realizować strategię zgodną z założeniem, aby szybko ucinać straty i pozwalać zyskom rosnąć. Jeśli pozycja została otwarta za pomocą fałszywego sygnału, to szybko możemy ją zamknąć gdy tylko kurs dotrze do poziomu, którego przekroczenie według naszej analizy oznacza zakończenie się korzystnego dla nas trendu. Jeśli jednak kurs porusza się w pożądaną przez nas stronę, możemy przestawiać Stop Lossa tak, aby chronił już wypracowane przez pozycję zyski.
2. W odróżnieniu od Trailing Stopa, przy którego używaniu liczy się czysta statystyka, to wykorzystując sztywny Stop Loss możemy go tak przestawiać, aby jego położenie wynikało bezpośrednio z kształtu wykresu.

Teraz napiszę sposób, w jaki analizuję wykres, aby ucinać straty i chronić zyski za pomocą Stop Lossa. W tym celu wykorzystuję znaną większości traderów definicję trendu wzrostowego i spadkowego znaną z teorii Dowa. Zakłada ona, że trend wzrostowy jest sekwencją coraz wyższych minimów oraz maksimów cenowych, a trend spadkowy - coraz niższych maksimów i minimów cenowych. Zatem łatwo wywnioskować, że jeśli w trendzie wzrostowym kurs pokona poziom będący ostatnim minimum, a podczas trendu spadkowego - najbliższym maksimum, możemy mówić o załamaniu się trendu. Dlatego Stop Lossa ustawiam poniżej ostatniego minimum w trendzie wzrostowym (dla pozycji długich) oraz powyżej najbliższego maksimum w trendzie spadkowym (dla pozycji krótkich).

Pamiętajmy jednak, że załamanie trendu nie jest tożsame z jego odwróceniem i może stanowić tylko chwilowe jego zatrzymanie. Dlatego Stop Lossy ustawiam posługując się niższym interwałem czasowym od tego, na którym szukam sygnałów wejść. Jeśli ktoś nie czytał moich wcześniejszych wpisów o budowie systemu transakcyjnego, to polecam zapoznać się z moim podziałem ruchu ceny na fazy stagnacji i ruchu, który przedstawiłem we wpisie na temat znajdowania sygnałów otwarcia pozycji. Sygnałów do otwarcia pozycji szukam na wyższym interwale czasowym, znajdując te miejsca, gdzie wysoce prawdopodobne jest zakończenie fazy stagnacji i rozpoczęcie fazy ruchu, którym jest górne i dolne ograniczenie trendu bocznego oraz formacji cenowych. Natomiast sygnałów zamknięcia pozycji szukam na niższym interwale, aby cofnięcie się trendu nie oznaczało znacznej straty lub oddania zbyt dużej części wypracowanego zysku.

Na koniec pokażę niedawny przykład z rynku eurodolara, na którym widać otwarcie pozycji po przełamaniu istotnego oporu na wykresie dziennym (interwał wyższy) oraz podwyższanie poziomu Stop Loss tak, aby znajdował się pod najbliższym minimum na wykresie czterogodzinnym (interwał niższy) i w ten sposób chronił już wypracowane zyski. Na niebiesko na wykresie dziennym oznaczyłem miejsce otwarcia pozycji, natomiast na wykresie czterogodzinnym na czerwono oznaczyłem kolejne minima cenowe, pod którymi należy ustawić Stop Lossa w miarę wypracowywania kolejnych zysków przez pozycję.



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz